【真题】2010年4月自考00072商业银行业务与经营试题

全国2010年4月高等教育自学考试

商业银行业务与经营试题

课程代码：00072

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.我国最早的汇兑业务工具是出现在唐代的（      ）

A.交子                                B.飞钱

C.典当                                D.银庄

2.金融控股公司产生的基础是（      ）

A.单一银行制                          B.分行制

C.银行持股公司制                      D.连锁银行制

3.根据我国有关规定，下列不属于五级分类贷款的是（      ）

A.关注贷款                            B.次级贷款

C.可疑贷款                            D.逾期贷款

4.商业银行的办公费属于（      ）

A.利息支出                            B.工资与福利

C.使用费开支                          D.营业费用

5.根据《巴塞尔协议》，商业银行的核心资本包括永久的股东权益和（      ）

A.资产重估储备                        B.普通准备金

C.长期次级债务                        D.公开储备

6.商业银行贷款价格构成中的主要内容是（      ）

A.承诺费                              B.补偿余额

C.贷款利率                            D.贷款期限

7.某银行吸收的全部存款额为1000万元，其利息成本勾85.8万元，营业费用19.2万元，则该银行的资金成本率为（      ）

A.1.92％                              B.6.66％

C.8.58％                              D.10.5％

8.银行税后利润应分配给股东而未分的部分称为（      ）

A.资本公积                            B.留存盈余

C.营业利润                            D.补偿性准备金

9.反映银行流动性状况的流动性指标不包括（      ）

A.资本对风险资产的比率                 B.核心存款占总资产的比率

C.流动比率                            D.一年内到期的证券占总资产的比率

10.我国内地银行一般贵宾理财客户的资格是（      ）

A.10万—30万元人民币                  B.30万一50万元人民币

C.50万—70万元人民币                  D.70万一100万元入民币

11.资产证券化的作用一般不包括（      ）

A.增强银行贷款的流动性                 B.分散银行贷款的风险

C.提高银行资本充足率                   D.提升银行的组织能力

12.债券价格与到期收益率之间的比率关系呈（      ）

A.正比关系                            B.反比关系

C.相关性不明显                        D.乘数放大关系

13，对银行资产负债表列示项目进行文字描述的是（      ）

A.财务报表的附注                      B.财务报表的附录

C.资产负债表的分析报告                 D.资产负债表的审计报告

14.银行进行证券投资时，微观的外部环境分析不包括（      ）

A.企业外部环境分析                    B.企业财务分析

C.企业证券的等级分析                   D.企业证券发行数量分析

15.在银行内部稽核中，银行稽核部门的工作（      ）

A。建立于具体的银行业务                B.超脱于具体的银行业务

C.建立于银行经营利润变化状况           D.超脱于银行组织结构的变化

16.当出现经济危机时，银行解决流动性问题的最好办法是（      ）

A.增加存款                            B.收回贷款

C.出售高品质证券                      D.拓展其他业务

17.权益资本比率高，说明银行（      ）

A.经营风险大                          B.资本不足

C.经营风险小                          D.获利能力弱

18.汇票的出票人（      ）

A.必须与付款人有真实的委托付款关系     B.无须与付款人有真实的委托付款关系

C.必须与收款人有真实的委托付款关系     D.无须与收款人有真实的委托付款关系

19.商业银行负债管理中的资金“购买”来源于（      ）

A.初级证券市场                        B.二级证券市场

C.货币市场                            D.期权市场

20.下列属于贷款业务风险识别的传统方法是（      ）

A.故障树法                            B.幕景分析法

C.特尔菲法                            D.概率分布预估法

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.商业银行贷款信用分析由，对负债项目分析的重点包括（         ）

A.存货                                B.固定资产

C.应收账款                            D.应付票据

E.应缴税金

22.测定银行资本需要量的指标有（         ）

A.资本与存款比率                      B.存款与总资产比率

C.存款与风险资产比率                   D.资本与风险资产比率

E.资本与资产总额的比率

23.目前我国对社会公布的SHIBOR品种包括（         ）

A.隔夜                                B.1周

C.1月                                 D.1年

E.2年

24.商业银行经营国际银行业务的影响因素包括（         ）

A.地区因素                            B.个人因素

C.客户因素                            D.业务发展因素

E.竞争因素

25.目前国际上较流行的信用风险分析模型包括（         ）

A.Credit Metrics模型                  B.Credit Risk+模型

C.EVA模型                             D.KMV模型

E.Credit Portfolio View模型

26.质押贷款中可以质押的权力包括（         ）

A.汇票                                B.支票

C.本票                                D.奢侈品

E.存款单

27.信托业务的主要内容包括（         ）

A.代理业务                            B.信息咨询

C.发放贷款                            D.代客户理财

E.委托贷款

28.商业银行的主动型负债包括（         ）

A.吸收活期存款                        B.创新存款类型

C.向中央银行借款                      D.同业拆借

E.回购协议

29.商业银行资产负债管理的一般方法包括（         ）

A.RAROC法                             B.EVA法

C.资金汇集法                          D.资金分配法

E.线性规划法

30.我国实施巴塞尔新资本协议的原则包括（         ）

A.分类实施                            B.分层推进

C.分步达标                            D.分时实现

E.分级进行

三、简答题（本大题共5小题，每小题7分，共35分）

31.简述银行同业间的外汇交易途径及其原因。

32.简述商业银行压力测试的内涵及测试方式。

33．简述集团银行制的定义及其优点。

34.简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。

35.简述商业银行流动性管理的特点。

四、计算题(本大题共2小题。第36题3分，第37题7分，共10分)

36.已知某银行在2月7日(星期四)至13日(星期三)期间的非交易性存款平均余额为80000万元，法定存款准备金率9％，据此计算该行在2月21日(星期四)到27日(星期三)这一周中应保持的准备金平均余额。

37.已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。

五、论述题（本题15分）

38.试述20世纪90年代中后期商业银行资本大规模集中的主要原因及特点。