《金融市场学》（课程代码：00077）课程考试大纲
课程代码：00077
课程名称：金融市场学
所属专业：020301 金融学（专升本）
课程对应教材版本：
《金融市场学（第六版）》（张亦春、郑振龙、林海主编，高等教育出版社，2020年出版）
高等教育自学考试是对自学者进行的以学历教育为主的国家考试，是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。按照自学考试课程命题的有关规定，制定本大纲。
一、课程性质和考试目标
1．课程性质
《金融市场学》是经济类专业，特别是金融专业的专业基础课程。本课程从市场运行的角度介绍金融市场的构成以及运作状况，力图为学生的专业学习构建起从一般理论到微观构成以及运行机制的桥梁，为后续课程如金融工程、衍生金融工具等打下基础。本课程的前端课程为西方经济学、货币银行学等，后续课程包括金融工程、衍生金融工具等。
2．考试目标
通过自学和考试，使自学者比较全面系统地了解金融市场的结构和运作机制，掌握金融市场基本理论和基本技能，并能结合现实进行最基本的实践操作，将所学知识运用于实践中。
二、考试内容和考核要求
本课程的考试内容以课程考试大纲为依据。其内容为：
第一章 “金融市场概论”需要掌握：金融市场的概念和主体、金融市场的主要类型、金融市场的主要功能、金融市场的发展趋势。
第二章“货币市场”需要掌握：同业拆借市场、回购市场、商业票据市场、银行承兑票据市场、大额可转让定期存单市场、短期政府债券市场、货币市场共同基金市场。
第三章“资本市场”需要掌握：股票的概念、种类以及股票市场的运作；债券的概念、种类以及债券市场的运作；投资基金的运作；另类投资的概念和种类。
第四章“外汇市场”需要掌握：外汇与汇率的概念范畴；外汇市场的含义、分类、组成部分及其功能；外汇市场的多种交易方式；汇率决定理论以及影响汇率的各种因素。
第五章“债券价值分析”需要掌握：股息(或利息)贴现法在债券价值分析中的运用；债券定价的五个基本原理；债券属性与债券价值分析；久期、凸度及其在利率风险管理中的运用。
第六章“普通股价值分析”需要掌握：不同类型的股息贴现模型；不同类型的市盈率模型；负债情况下的自由现金流分析法；通货膨胀对股票价值评估的影响。
第七章“金融远期、期货和互换”需要掌握：金融远期、期货和互换的概念及特点；远期合约和期货合约的定价；期货价格和远期价格、期货价格和现货价格之间的关系；利率互换和货币互换的设计和安排。
第八章“期权和权证”需要掌握：期权的基本特性、主要类型及盈亏分布；看涨、看跌期权的平价关系；布莱克-舒尔斯期权定价公式；权证与股票期权的异同点；可转换债券。
第九章“抵押和证券化资产”需要掌握：资产证券化的一般程序；抵押支持证券的主要类型；资产支持证券的主要类型；中国资产证券化的主要情况。
第十章“利率”需要掌握：利率的含义和主要类型；利率水平的决定理论；收益率曲线及其变动；利率期限结构的含义及其假说。
第十一章“效率市场假说”需要掌握：效率市场假说的定义与分类；三种不同层次的效率市场假说之间的关系；效率市场假说的假定、随机游走、效率市场的必要条件及其特征；效率市场假说的实证检验。
第十二章“投资组合理论”需要掌握：投资收益和风险的度量；分散投资如何降低投资组合的风险；投资者的风险偏好；投资组合有效集和最优投资组合的构建；无风险借贷对投资组合有效集的影响。
第十三章“资产定价理论”：资本资产定价模型的主要内容；资本资产定价模型假设的进一步放松；套利定价模型的主要内容；资产定价模型的实证结果。
第十四章“资产配置”需要掌握：资产配置的主要理论基础；资产配置的主要策略和模式；如何评价基金经理的投资表现。
第十五章“现代金融市场理论的发展”需要掌握：现代金融市场的四大基础理论；20世纪90年代以来现代金融市场理论的一些新发展；行为金融学的一些简单内容；资产定价理论的最新发展；有效的无效市场理论；资产收益率的可预测性。
三、考试范围和考试说明
坚持质量标准，注重能力考查，使考试合格者能达到一般普通高等学校同专业同课程的结业水平，并体现自学考试以培养应用型人才为主要目标的特点。
1.考试依据和范围
（1）以本课程自学考试大纲为考试依据。
（2）考试必读教材：《金融市场学（第六版）》(张亦春、郑振龙、林海主编，高等教育出版社2020年出版)。
2.本课程考核的知识与能力的关系
《金融市场学》课程考试，应考核应考者的基本理论、基本知识和基本技能，以及联系实际、运用所学的理论分析问题和解决问题的能力，确保考试合格者达到全日制普通高等学校本专业相同课程的结业水平。
考试工作应引导社会助学者全面系统地进行辅导，引导应考者认真、全面地学习指定教材，系统掌握本学科知识，培养和提高运用知识和技能、分析和解决问题的能力。
3.重点与覆盖的关系
试题覆盖到各章，重点章节的内容占试卷内容比例为50-60%。
四、考试形式和试卷结构
1.考试形式为闭卷笔试，答卷时间为150分钟，采用百分制，60分为及格线。
2.考试的题型有：单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题、计算题、论述题。
3.本课程在试题中不同难度要求的分数比例为：容易20%，较易35%，较难35%，难10%。
4.本课程在试题中对不同能力层次要求的分数比例为：识记占20%，领会占30%；简单应用占30%；综合应用占20%。
5.本门课程有无特殊要求（包括考生可携带的工具）：无。
五、《金融市场学》课程题型举例
1.单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填在题后的括号内。错选、多选或未选均无分）
- 期权购买者只能在期权到期日那一天行使权利，既不能提前也不能推迟的期权是 （ ）
A欧式期权 B现货期权 C期货期权 D美式期权
（2）在本国募集资金并投资于本国证券市场的证券投资基金是指（ ）
A在岸基金 B离岸基金 C 伞形基金 D保本基金
2.多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填在题后的括号内，错选、多选、少选或未选 均不给分）
（1）发达金融市场必须具备的特点是（ ）
A.深度 B.广度 C.高度 D.厚度 E.弹性
（2）同业拆借的资金主要用于（ ）
A解决临时性的资金短缺需要 B解决季节性的资金短缺需要
C弥补短期资金的不足 D 弥补票据清算的差额
E发放固定资产贷款
3.名词解释题
（1）间接融资
（2）远期外汇交易
4.简答题
（1）简述制定债券票面利率的依据。
（2）简述金融期货交易的特征。
5.计算题
（1）3月1日，你按每股 16元的价格卖空1000 股Z股票。4月1，该公司支付每股1元的现金红利。5月1日，你按每股12元的价格买回该股票平掉空仓。在两次交易中，交易费用都是每股0.3 元。那么，你在平仓后赚了多少钱?
（2）设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为 GBP1=USD1.60251.6035，3个月汇水为30-50点，一投资者拥有10万英镑，应投放在哪个市场上较有利?如何确保其投资收益?请说明投资、避险的操作过程及获利情况。
6.论述题
（1）试述金融市场的功能与作用。
（2）试述证券投资的基本原理。
暂无评论内容